ドル円 ＦＸ 22/11/19現状確認

いちろうです。

ドル円の現状確認をしたいと思います。

もうちょっと早く書きたかったんですが、なかなかできずごめんなさい。

目次

・ファンダメンタルズ

・ドル円と米国債金利の関係

・米国政策金利と消費者物価（前年比）

・ＳＰ５００と米国2-10年金利差

・移動平均乖離率

・フィボナッチ

・シーズナルサイクル

・考察

・ファンダメンタルズ（前回から変更ありません）

政策金利

米国　3.75～4.0％

日本　0.0％

消費者物価

米国　8.2％

日本　3％

米国は利上げをして4％まで行きました、

日本はまだ緩和必要と日銀が言っているくらいなので、ドル有利です。

消費者物価も日本上がって来ましたが、アメリカと比べると差があります。

・ドル円と米国債金利とＦＦレートの関係

これは今年の初めからのドル円と米2年債・米10年債・ＦＦレートの動きを

グラフ化したものです。（ＦＦレート追加しました）

左側縦がドル円、右側縦が金利にしてあります。

アメリカの金利のみでチャートを作成しています。

直近で見ると、10年債の動きに連動しているように見えます、

もう少し様子を見る必要はあるかと思いますが。

ただ、ＦＦレートと10年債も逆イールドになっている事が気になりますね。

どちらにしても相場のピークは近く、1年以内くらいに大暴落が起きるのではと

予想はしていますが、こればかりはどうなるかわかりません、

Twitterやmetaなどがリストラを始めています、ちょっと注意が必要と感じます。

・米国政策金利と消費者物価（前年比）※前回から変更ありません

オレンジが政策金利で、青がＣＰＩになっています、

ＦＲＢの利上げがもう終わると言われていますが本当ですかね？

それか利下げせず今の金利をキープして、ＣＰＩが下がって来るのを待つのでしょうか

・Ｓ＆Ｐ５００と米国2-10年金利差（グラフは最新に更新）

これは懸案事項として掲載します。

オレンジがＳ＆Ｐ５００のチャート、青が米2―10年金利差のチャートになります、

ここで注目して頂きたいのは、青の線が0％以下になった後、Ｓ＆Ｐ５００が暴落

していると言う事です、俗に言う逆イールドになります。

逆イールドの期間を調べたのが下の表になります。

期間			日数	備考
1990/3/8	～	1990/3/28	20
1998/6/5	～	1998/8/3	59
2000/2/2	～	2000/12/29	331	ITバブル崩壊
2005/12/27	～	2006/3/29	92
2006/6/8	～	2007/3/22	287	リーマンショック
2019/8/26	～	2019/9/2	7	コロナ？
2022/7/5	～	2022/11/5	123	今回

ＩＴバブル前は331日、リーマンショック前は287日、そして今回は本日までで123日

あと100～200日逆イールドが続き、逆イールドが解消かすこし後に暴落が発生している

のが歴史が示しています、コロナショック前にも短期間ですが発生していました、

歴史は繰り返します、注意しておいて良いのではないかと考えてます。

これによりドル円はキャリートレードの巻き戻しで、円高になると予想できます、

金利の安い通貨を借りてトレードする、まさに日本の円ですね、

ドル借金してトレードしたら、利払い高いですもんね、

それだけの利益出すの大変です。

・移動平均乖離率

90日（11/18現在：-0.73）平均よりマイナスまで来ました。

52週（11/18現在：8.10）だいぶ調整が進んでいますが、まだ高値圏です。

5年 下記リンクのマネックス証券吉田さんのレポート内にありますので、

こちらを確認下さい、過去最高点付近にいます。

media.monex.co.jp

移動平均乖離率の考え方は、現マネックス証券の吉田さんから教わった内容です、

元マネースクエアアカデミア学長時代に、マネースクエアのセミナーで説明していた

内容で、ＨＰにもこのデータあったのですが、マネックス証券へ移籍されて

無くなってしまいましたので、自分で作って確認するようになりましたが、

5年だけは吉田さんの物と合わない+1980年までのデータが入手できないのもあり、

レポートのリンクを貼らせてもらいました。

乖離率から見ると、十分な高値圏なのでそろそろ反転してもおかしく無さそう、

ただ、5年移動平均乖離率も過去最高は40％があるので、そこまで行くなら

155～160円はありえるのではないか、それ以上は厳しいのではないかと

吉田さんは見ているようです。

・フィボナッチ

最安値の75円から直近高値の151円で引いてます。

76.4％の133.8円くらいまでの下げは想定できます。

コロナショックの安値101.2円から直近高値の151円で引いてます。

76.4％が139.9円、61.8％が132.5円

2つの結果、134～132円くらいが直近の底となるのではないかと考えてます、

これは目先の数値です、米金利が上がれば上に行くことも考えられます、

下値を試しに行く事もあるかもしれません、この辺は地政学リスクもありますので、

可能性はあるかと考えてます、あくまでも目途ですね。

・シーズナルサイクル

Japanese Yen Forex (FX:JPY) Seasonal Chart | Equity Clock

上記リンクより入ってもらえば、原本が見れます、他の通貨や株もあります、

「シーズナル通りに動くなら、反転してもおかしくないとは思いますが、」

と書いて本当に反転しました、シーズナルサイクル恐るべしです。

・考察（基本的な考えは変わっていません）

色々データを並べましたが、ドル円は結局ＦＲＢの利上げ次第で決まると考えています

日銀の政策変更は、黒田さんから変わっても変わらない、変えられないのが実情だと

考えています、もし日本で金利が上がったら、、住宅ローンを変動金利で借りている人

は大変になる事でしょう、ほかにも影響が出る事は想像できます、

なので、結論としてはＦＲＢの動向を注視していく事になります、

ニュース記事に惑わされず、指標の結果を吟味してＦＲＢの動向を考えるしかないと

思っています。

ＣＰＩショックで相場は本当にわかりにくくなりました、

2年債で連動していたものが、10年債に変わったかもしれません、

それでもＦＲＢの利上げはもう少し続くと言われています、

なので、151～137.7円の中間くらいまでは反発もあるかもしれませんね、

エリオット波動の下げ3波動を当てはめると、このへんもフィボナッチと合わせて

検証してみると面白いかもしれませんが、トラリピは大きな流れに逆らわないのが

重要ですので、長期のチャートで考えた方が良いと思っています、

短期の裁量なら短く見る必要があると思っています。

というわけで、個人的な見解ではありますが、ドル円の考察をしてみました、

皆さんの投資の少しでも役に立つのであれば幸いです。

では、また。 

【お勧めの書籍】

トラリピの始める為の基本をわかりやすく教えてくれる本です、

トラリピの有名トレーダー・ブロガーの鈴さんとあっきんさんの本です。

自分の1000通貨トレードは参考にさせてもらいました。

黄金の卵を産むニワトリの育て方 FXトラリピ最強トレーダーの投資術 [ あっきん ] 価格：1540円（税込、送料無料) (2021/5/22時点)

お勧め証券会社

自分が使っている口座しか載せてません、安心して使用出来る会社です、

セミナーも充実してます。

開設しても損はありませんので、下記バナーより開設して頂けると嬉しいです。

【お勧めＦＸ口座 】

マネースクエア（トラリピ：自動売買）

マネックス証券（オートレール：自動売買）

 

【お勧め証券口座】

楽天証券（総合証券口座：日本株・米国株など、非常に使いやすいです）

マネックス証券（総合証券口座：日本株・米国株など、銘柄スカウターが良いです）

【 おすすめ米国株情報サイト】

モトリーフール（毎週優良なメールマガジンも配信してくれます）

 

↓ポチッとして頂けると励みになります。

にほんブログ村

 
にほんブログ村